Um método lógico de Stop Placement. Trading é um jogo de probabilidade Isso significa que cada comerciante vai estar errado às vezes Quando um comércio vai mal, há apenas duas opções para aceitar a perda e liquidar a sua posição, ou ir para baixo com o navio. É por isso que usar ordens de parada é tão importante Muitos comerciantes tomar lucros rapidamente, mas também segurar a perder negócios - é simplesmente a natureza humana Tomamos lucros porque se sente bem e tentamos esconder do desconforto da derrota Uma ordem de parada devidamente colocada leva Cuidado de este problema, agindo como um seguro contra perder muito Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta A que preço é a sua opinião errada Neste artigo, vamos explorar várias abordagens para determinar a colocação parar que irá ajudá-lo a engolir Seu orgulho e manter seu portfólio a flutuar Para obter mais informações, leia Limitando Perdas e Trailing-Stop Techniques. Hard Stop Uma das paradas mais simples é a parada difícil em que você simplesmente colocar uma parada de um certo número de Pips de seu preço de entrada No entanto, em muitos casos, ter um duro parar em um mercado dinâmico doesn t faz muito sentido Por que você colocaria o mesmo 20-pip parar em um mercado tranquilo e um mostrando condições de mercado volátil Similarmente, por que você Arriscar os mesmos 80 pips em condições de mercado silencioso e volátil. Para ilustrar este ponto, vamos comparar colocando uma parada para comprar seguro O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorrer - se se refere a um carro, casa Como resultado, um fumante com 60 anos de idade com excesso de peso e colesterol alto paga mais pelo seguro de vida do que um não-fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos idade, peso, tabagismo e colesterol fazem a morte Uma possibilidade mais provável Se o risco de volatilidade é baixo, você não precisa pagar tanto para o seguro O mesmo é verdadeiro para paradas - a quantidade de seguro que você precisa de sua parada irá variar com o risco global no mercado. O método de parada ATR pode ser usado Qualquer tipo de comerciante porque a largura do batente é determinada pela porcentagem do alcance verdadeiro médio ATR ATR é uma medida da volatilidade durante um período de tempo especificado O comprimento o mais comum é 14, que é também um comprimento comum para os osciladores tais como o Índice de força relativa RSI e estocástica Um ATR mais alto indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil Ao usar uma certa porcentagem de ATR, você garante que seu stop é dinâmico e muda adequadamente com condições de mercado. Os primeiros quatro meses de 2006, a escala diária média de GBP USD era em torno de 110 a 140 pips Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de 10 ATR - significando que a parada é colocada 10 x ATR pips da entrada esta instância, Estar em qualquer lugar de 11 a 14 pips de seu preço de entrada Um comerciante de swing pode usar 50 ou 100 de ATR como uma parada Em maio e junho de 2006, ATR diária era de 150 a 180 pips Como tal, o comerciante do dia com a parada 10 Teria paradas De entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante swing com 50 paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entry. Figure 1 Fonte FXTrek Intellichart. It só faz sentido que um comerciante conta para a volatilidade com paragens mais largas Quantas vezes você tem Foi parado para fora em um mercado volátil, só para ver o mercado inverter Obtendo parado fora é parte do comércio Ele vai acontecer, mas não há nada pior do que ficar parado por ruído aleatório, só para ver o movimento do mercado na direção que você tinha Originalmente previu. Multiplo Dia Alta Baixa O dia múltiplo alto método baixo é mais adequado para os comerciantes swing e posição é simples e reforça a paciência, mas também pode apresentar o comerciante com muito risco Para uma posição longa uma parada seria colocado em um pré-determinado Dia s baixo Um parâmetro popular é de dois dias Neste caso, uma parada seria colocada na baixa de dois dias ou logo abaixo dela Se assumirmos que um comerciante foi longo durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo seria provavelmente sair do Po Como este exemplo sugere, este método funciona bem para os comerciantes de tendência como um stop stop. Figure 3 Fonte FXTrek Intellichart. A comerciante que entra em uma posição perto do O topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante, que o comerciante não pode querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia stop-loss porque como visto na Figura 3, o risco pode ser significativo. É uma boa entrada Em qualquer caso, é melhor evitar o dia de alta parada alta alta ao entrar em uma posição logo após um dia com uma grande variedade Longo prazo comerciantes podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar de colocação A dois - month parada baixa é uma parada enorme, mas faz sentido para o comerciante de posição que faz apenas alguns comércios por year. Closes Above Abaixo níveis de preços Outro método útil é definir pára em fecha acima ou abaixo do preço específico é nenhuma parada real colocado em O software de negociação - o comércio é fechado manualmente depois que ele fecha acima abaixo do nível específico Os níveis de preços usados para a parada são freqüentemente números arredondados que terminam em 00 ou 50 Como no método de dia de alta de vários dias, esta técnica requer paciência porque o comércio só pode Ser fechado no final do dia. Quando você definir suas paradas em fecha acima ou abaixo de certos níveis de preços, não há chance de ser whipsawed fora do mercado por caçadores de parada Quer fazer alguma parada de caça de seu próprio Check out Stop Hunting Com os grandes jogadores A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e não há a chance de que o mercado vai sair abaixo acima do seu nível de preço deixando você com uma grande perda Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não Quer usar este tipo de parar antes de um anúncio de notícia grande Você também deve evitar este método ao negociar pares muito voláteis como GBP JPY Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, GBP JPY abriu em 212 36 e, em seguida, caiu todo o caminho para 206 91 bef Fechamento de minério em 208 10 Um comerciante com uma parada em um close abaixo de 210 00 poderia ter perdido muito dinheiro Isto é mostrado na Figura 4, abaixo. Figura 4 Fonte FXTrek Intellichart. Indicator Parar O indicador parar é um método de parada de arrasto lógico E pode ser usado em qualquer período de tempo A idéia é fazer com que o mercado mostrar-lhe um sinal de fraqueza ou força, se curto antes de sair O principal benefício desta parada é paciência Você não vai ficar abalado de um comércio, porque você tem Um gatilho que leva você para fora do mercado Muito parecido com as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é o risco Há sempre uma chance de que o mercado vai cair durante o período que está atravessando abaixo de seu gatilho parar A longo prazo, no entanto, este Método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um top para sair do seu longo ou um fundo para sair do seu curto Quantas vezes você já saiu de um comércio porque RSI cruzou abaixo de 70 apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto RSI oscilou em torno de 70 Neste exemplo Nós usamos O RSI para ilustrar este método, mas muitos outros indicadores podem ser usados Os melhores indicadores para usar para um gatilho de parada são indicadores indexados como RSI, estocástica, taxa de mudança ou o índice de canal de commodities. 5 Fonte FXTrek Intellichart. Summary Para usar paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de comerciante você é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes Por exemplo, talvez você tenha grandes métodos de entrada, mas tem um problema sair do comércio muito cedo Se assim for, você pode querer trabalhar com um indicador parar Cada comerciante é diferente e, como resultado, parar de colocação não é um esforço one-size-fits-all A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação - uma vez que você Fazer, sair comércios não deve ser bom velejar. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU do labor. The abreviatura da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, Rúpia é composta de 1.Desenvolvido por Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Forex Os pares de moedas que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. O Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, em seguida, os comerciantes de Forex vai ver o indicador ATR Se as barras de preços começarem a crescer e se tornarem maiores, representando um intervalo verdadeiro maior, a linha de indicador ATR aumentará. O indicador de TAX não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como negociar com as configurações padrão do Average True Range ATR. ATR - 14 Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de Average Trading Range. O indicador ATR Average True Range ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária I N outras palavras, ele diz como volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador, significa que não envia sinais sobre a direção do mercado ou duração, mas ele mede um Do parâmetro de mercado mais importante - a volatilidade dos preços Traders Forex usar indicador médio True Range para determinar a melhor posição para a sua negociação Stop ordens - tais paradas que, com uma ajuda de ATR corresponderia à volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado é volátil, Os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação E lucros acumulados. Vamos dar um exemplo EUR USD e JPY GBP Pergunta é você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não Ele wouldn t ser a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos Por que EUR USD se move em média 120 pips por dia enquanto GBP JPY faz 250-300 pips diariamente Paradas de distância iguais para ambos os pares apenas won t fazem sentido. Como definir paradas com média True Range ATR indicator. Look Em valores ATR e definir paradas de 2 a 4 vezes ATR valor Vamos olhar para a captura de tela abaixo Por exemplo, se entrar Short trade na última vela e optar por usar 2 ATR parar, então vamos tomar um valor ATR atual, Que é 100, e multiplicá-lo por 2.100 x 2 200 pips Um Stop atual de 2 ATR. Como calcular Average True Range ATR. Usando um cálculo simples Range não foi eficiente na análise tendências de volatilidade do mercado, assim Wilder suavizada a True Range com Uma média móvel e temos uma média True Range. ATR é a média móvel da TR para o período dando 14 dias por default. True intervalo é o maior valor das três seguintes equações.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Onde TR - gama verdadeira H - hoje alta L - hoje baixa Cl - ontem feche . Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação Os dias que se abrem com um hiato ascendente serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do fechamento alto para o anterior. Dias que foram abertos com uma diferença descendente serão calculados Usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior do método do dia s low. ATR para filtrar entradas e evitando whipsaws. ATR preço mede volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem ajustado Por exemplo , Um comerciante tem um sistema de breakout que diz onde entrar Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altos, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom realmente indicador ATR é amplamente utilizado em muitos comércio Sistemas para medir exatamente isso How. Let s tomar um sistema breakout que aciona uma entrada ordem de compra, uma vez mercado quebra acima do seu dia anterior alta Vamos dizer que esta alta estava em 1 3000 para EURUSD Sem qualquer Filtros que iria comprar em 1 3002, mas estamos arriscando ser whipsawed Sim, nós somos. Com comerciantes de filtro ATR seguir os próximos passos - medida ATR para os 14 dias anteriores padrão ou 21 dias outro valor preferido - por exemplo, nós encontramos que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips - nós escolhemos entrar em fuga 20 ATR 110 x 20 22 pips - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1 3000 22 pips 1 3022 - nós damos Up alguns pips iniciais em uma fuga, mas nós fizemos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um blink. ATR para nível de resistência de suporte crosses. Same abordagem como para o método acima com whipsaw filtros, aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou uma horizontal O nível de resistência de suporte é rompido Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá realizar ou desistir, os comerciantes usam filtro ATR base Por exemplo, se o nível de suporte é violado em 1 3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha breakout. ATR para paradas de arrasto. ATR usa o mesmo intervalo de 110 pips para EURUSD, se optar por definir 50 ATR trailing stop, ele vai ser Colocado atrás do preço à distância de 110 x 50 55 pips. ATR indicadores baseados para MT4.Due a alta popularidade da ATR volatilidade pára de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria à prática, criando personalizado Forex indicadores para Metatrader 4 Forex platform. Time Suas Saídas com Média True Range ATR Trailing Stops. ATR As Trailing Stops são usadas principalmente para proteger capital e bloquear lucros em negócios individuais, mas também podem ser usadas, em conjunto com um filtro de tendência, para sinalizar entradas. A True True Range ATR foi introduzida Por J Welles Wilder em seu livro de 1978 Novos conceitos em sistemas de negociação técnica ATR é uma medida de volatilidade para um estoque ou índice e é explicado em detalhes na média True Range Wilder experimentado com tendência seguinte Volatilit Y Pára usando a escala verdadeira média O sistema foi subseqüentemente modificado para o que é sabido geralmente como ATR Trailing Stops. Signals são usados para saídas. Saia de sua posição longa venda quando o preço cruza abaixo do ATR que arrasta a linha de parada. Saia de sua posição curta compra quando o preço cruza Acima do ATR trailing stop line. While não convencional, eles também podem ser usados para sinalizar as entradas em conjunto com uma tendência filter. Colin Twiggs revisão semanal de indicadores macro-econômicos e técnicos irão ajudá-lo a identificar o risco de mercado melhorar o seu timing. The RJ CRB Commodities Índice final de 2008 tendência descendente é exibido com Média Verdadeira Trailing Stop 21 dias, 3xATR, preço de fechamento e média móvel exponencial de 63 dias usado como um filtro de tendência. Mouse sobre as legendas do gráfico para exibir trading signals. Go curto S quando o preço fecha Abaixo da parada ATR enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias. Saia X quando o preço cruza acima da parada ATR. Os períodos de tempo típicos de ATR usados variam entre 5 e 21 dias Wilder sugeriu originalmente Usando 7 dias, os comerciantes de curto prazo usam 5 e os comerciantes de prazo mais longo 21 dias Os múltiplos entre 2 5 e 3 5 x ATR são normalmente aplicados para paradas de arrasto, com múltiplos menores mais propensos a whipsaws. O padrão é definido como 3 x 21 - Day ATR. Closing Preço é definido como a opção padrão A alternativa é HighLow ver Fórmula abaixo. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar Indicador Configurações para alterar as configurações. Trailing paradas são normalmente calculados em relação ao preço de fechamento. Calculate Average True Range ATR. Multiply ATR pelo seu múltiplo selecionado em nosso caso 3 x ATR. Numa tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do preço de fechamento e trace o resultado como a parada para o dia seguinte. Se o preço fechar abaixo do valor ATR stop, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento para controlar um curto trade. Otherwise, continuar subtraindo 3 x ATR para cada dia subsequente até que o preço inverte abaixo da ATR stop. We também construíram um mecanismo de catraca para que ATR pára não pode mover mais baixo Durante um longo comércio ou aumento Durante um Short trade. A opção HighLow é um pouco diferente 3xATR é subtraído do diário High durante uma tendência ascendente e adicionado ao diário Low durante uma down-trend. Average True Range Trailing paradas são muito mais voláteis do que paradas com base em movimento Médias e são propensas a whipsaw você dentro e fora de posições, exceto quando há uma forte tendência É por isso que é importante usar um filtro de tendência Média True Range Trailing stops são mais adaptáveis a condições de mercado variáveis do que Percentual Trailing Stops, mas alcançar semelhante Quando aplicada a ações que foram filtradas para uma forte tendência. Original ATR e Volatilidade Paradas têm duas fraquezas principais. Stops mover para baixo durante um up-tendência se Average True Range alarga eu sou desconfortável com este pára só deve mover na direção de A tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado fora de uma posição longa, e vice-versa O que é tão provável em uma tendência seguinte sistema é t Chapéu que um comerciante é parado para fora cedo e sua entrada seguinte está na mesma direção que seu comércio anterior. Nós introduzimos um mecanismo de catraca descrito acima para tratar da primeira fraqueza O segundo pode ser tratado usando ATR Bandas.
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