Visualizador médio móvel simples

Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período de tempo. Ao calcular uma média móvel, é feita uma análise matemática do valor médio das garantias durante um período de tempo predeterminado. À medida que o preço das garantias muda, seu preço médio se move para cima ou para baixo. Existem cinco tipos populares de médias móveis: simples (também conhecido como aritmética), exponencial, triangular, variável e ponderada. As médias móveis podem ser calculadas em qualquer série de dados, incluindo uma segurança aberta, alta, baixa, fechada, volume ou outro indicador. Uma média móvel de outra média móvel também é comum. A única diferença significativa entre os vários tipos de médias móveis é o peso atribuído aos dados mais recentes. As médias móveis simples aplicam igual peso aos preços. As médias exponencial e ponderada aplicam mais peso aos preços recentes. As médias triangulares aplicam mais peso aos preços no meio do período de tempo. E as médias móveis variáveis ​​alteram a ponderação com base na volatilidade dos preços. O método mais popular para interpretar uma média móvel é comparar a relação entre uma média móvel do preço de segurança com o próprio preço de segurança. Um sinal de compra é gerado quando o preço de segurança sobe acima de sua média móvel e um sinal de venda é gerado quando o preço de segurança cai abaixo da média móvel. O gráfico a seguir mostra a Média Industrial Dow Jones (quitaçãoDJIAquot) de 1970 a 1993. Também é exibida uma média móvel simples de 15 meses. QuotBuyquot flechas foram desenhadas quando o DJIAs fechar subiu acima de sua média móvel quotsellquot setas foram desenhadas quando ele fechou abaixo de sua média móvel. Este tipo de sistema de negociação média móvel não se destina a entrar no fundo exato nem no topo exato. Em vez disso, ele é projetado para mantê-lo alinhado com a tendência de preços de segurança, comprando logo após o preço de segurança do fundo e vendendo logo após o topo. O elemento crítico em uma média móvel é o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo da média. Ao usar retrospectiva, você sempre pode encontrar uma média móvel que teria sido lucrativa (usando um computador, descobri que o número ótimo de meses no gráfico anterior teria sido 43). A chave é encontrar uma média móvel que seja consistentemente rentável. A média móvel mais popular é a média móvel de 39 semanas (ou 200 dias). Esta média móvel tem um excelente histórico em sincronizar os principais ciclos de mercado (de longo prazo). O comprimento de uma média móvel deve caber no ciclo de mercado que deseja seguir. Por exemplo, se você determinar que uma segurança tem um ciclo máximo de pico de 40 dias, o comprimento médio móvel ideal seria 21 dias calculado usando a seguinte fórmula: Você pode converter uma quantidade média móvel diária em uma quantidade média móvel semanal, dividindo a Número de dias por 5 (por exemplo, uma média móvel de 200 dias é quase idêntica a uma média móvel de 40 semanas). Para converter uma quantidade média móvel diária em uma quantidade mensal, divida o número de dias em 21 (por exemplo, uma média móvel de 200 dias é muito semelhante a uma média móvel de 9 meses, pois há aproximadamente 21 dias de negociação em um mês). As médias móveis também podem ser calculadas e plotadas em indicadores. A interpretação de uma média móvel de indicadores é semelhante à interpretação de uma média móvel de segurança: quando o indicador sobe acima de sua média móvel, significa um movimento ascendente contínuo pelo indicador quando o indicador cai abaixo de sua média móvel, significa uma queda contínua Movimento pelo indicador. Os indicadores que são especialmente adequados para uso com sistemas de penetração média em movimento incluem o MACD, Price ROC, Momentum e Stochastics. Alguns indicadores, como os estocásticos de curto prazo, flutuam tão erraticamente que é difícil dizer qual é a sua tendência. Ao apagar o indicador e depois plotar uma média móvel do indicador, você pode ver a tendência geral do indicador em vez das flutuações do dia a dia. As chicotadas podem ser reduzidas, à custa de sinais ligeiramente posteriores, ao traçar uma média móvel de curto prazo (por exemplo, 2-10 dias) de indicadores oscilantes, como o ROC de 12 dias, o Stochas-tics ou o RSI. Por exemplo, ao invés de vender quando o oscilador estocástico cai abaixo de 80, você pode vender somente quando uma média móvel de 5 períodos do oscilador estocástico cai abaixo de 80. O gráfico a seguir mostra Lincoln National e sua média móvel exponencial de 39 semanas. Embora a média móvel não identifique perfeitamente os tops e os fundos, ele fornece uma boa indicação da direção que os preços tendem. As seções a seguir explicam como calcular as médias móveis de um preço de segurança usando as várias técnicas de cálculo. Uma média móvel simples ou aritmética é calculada adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo (por exemplo, 12 dias) e depois dividindo esse total pelo número de períodos de tempo. O resultado é o preço médio da garantia durante o período de tempo. As médias móveis simples dão igual peso a cada preço diário. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 21 dias da IBM: primeiro, você adicionaria os preços de fechamento da IBM nos 21 dias mais recentes. Em seguida, você dividiria essa quantia em 21, isso lhe daria o preço médio da IBM nos 21 dias anteriores. Você planejaria esse preço médio no gráfico. Você executaria o mesmo cálculo amanhã: adicione os preços de fechamento dos 21 dias anteriores, divida por 21 e trace o gráfico resultante no gráfico. Uma média móvel exponencial (ou ponderada exponencialmente) é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes. Por exemplo, para calcular uma média móvel exponencial de 9 da IBM, você deve primeiro pegar o preço de fechamento de hoje e multiplicá-lo por 9. Em seguida, você adicionaria este produto ao valor da média móvel de ontem multiplicada por 91 (100 - 9 91). Como a maioria dos investidores sente-se mais confortável trabalhando com períodos de tempo, em vez de porcentagens, a porcentagem exponencial pode ser convertida em um número aproximado de dias. Por exemplo, uma média móvel de 9 é igual a uma média móvel exponencial de 21,2 (arredondada para 21). A fórmula para converter porcentagens exponenciais em períodos de tempo é: Você pode usar a fórmula acima para determinar que uma média móvel de 9 é equivalente a uma média móvel exponencial de 21 dias: a fórmula para converter períodos de tempo para porcentagens exponenciais é: você pode usar o Fórmula acima para determinar que uma média móvel exponencial de 21 dias é na verdade uma média móvel de 9: as médias móveis triangulares colocam a maior parte do peso na porção do meio da série de preços. Na verdade, são médias móveis simples de dupla alisada. Os períodos usados ​​nas médias móveis simples variam dependendo de se você especificar um número ímpar ou ímpar de períodos de tempo. As etapas a seguir explicam como calcular uma média móvel triangular de 12 períodos. Adicione 1 ao número de períodos na média móvel (por exemplo, 12 mais 1 é 13). Divida a soma da Etapa 1 em 2 (por exemplo, 13 dividido por 2 é 6,5). Se o resultado da Etapa 2 contiver uma parcela fracionada, arredondar o resultado até o número inteiro mais próximo (por exemplo, rodada 6.5 até 7). Usando o valor da Etapa 3 (ou seja, 7), calcule uma média móvel simples dos preços de fechamento (ou seja, uma média móvel simples de 7 períodos). Usando novamente o valor da Etapa 3 (isto é, 7), calcule uma média móvel simples da média móvel calculada no Passo 4 (isto é, uma média móvel de uma média móvel). Uma média móvel variável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente a porcentagem de suavização com base na volatilidade da série de dados. Quanto mais volátil os dados, mais sensível é a constante de suavização utilizada no cálculo da média móvel. A sensibilidade aumenta ao dar mais peso aos dados atuais. A maioria dos métodos de cálculo da média móvel é incapaz de compensar o mercado de negociação versus os mercados de tendências. Durante os intervalos de negociação (quando os preços se movem lateralmente em uma faixa estreita), as médias móveis de curto prazo tendem a produzir numerosos sinais falsos. Nos mercados de tendências (quando os preços se movem para cima ou para baixo durante um período prolongado), as médias móveis a longo prazo são lentas para reagir às reversões da tendência. Ao ajustar automaticamente a constante de suavização, uma média móvel variável é capaz de ajustar sua sensibilidade, permitindo que ele seja melhor em ambos os tipos de mercados. Uma média móvel variável é calculada da seguinte forma: diferentes indicadores foram utilizados para o Rácio de Volatilidade. Eu uso uma proporção do indicador VHF em comparação com o indicador VHF há 12 períodos. Quanto maior esta proporção, o quottrendierquot o mercado, aumentando assim a sensibilidade da média móvel. A média móvel variável foi definida por Tushar Chande em um artigo que apareceu na Análise Técnica de Stocks e Commodities em março de 1992. Uma média móvel ponderada é projetada para colocar mais peso em dados recentes e menos peso em dados passados. Uma média móvel ponderada é calculada multiplicando cada um dos dados dos dias anteriores por um peso. A tabela a seguir mostra o cálculo de uma média móvel ponderada de 5 dias. Médias migratórias Uma média móvel é um dos indicadores de análise técnica mais flexíveis e mais comumente usados. É altamente popular entre os comerciantes, principalmente devido à sua simplicidade. Funciona melhor em um ambiente de tendências. Introdução Nas estatísticas, uma média móvel é simplesmente uma média de um determinado conjunto de dados. No caso de análise técnica, esses dados são na maioria dos casos representados pelos preços de fechamento dos estoques para os dias específicos. No entanto, alguns comerciantes também usam médias separadas para mínimos e máximos diários ou mesmo uma média de valores de ponto médio (que eles calculam ao resumir diariamente o mínimo e o máximo e dividindo por ele dois). No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer uma média móvel de 10 dias, basta adicionar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e dividi-lo por 10 (neste caso, é uma média móvel simples). No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que voltemos os preços nos últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nosso cálculo para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído por ontem preço. A mudança de dados dessa maneira com cada novo dia de negociação, daí o termo média móvel. O propósito e uso das médias móveis na análise técnica A média móvel é um indicador de tendência. O objetivo é detectar o início de uma tendência, seguir seu progresso, bem como relatar sua reversão se ocorrer. Ao contrário do gráfico, as médias móveis não prevêem o início ou o fim de uma tendência. Eles só confirmam isso, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorrer. Isso decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados exclusivamente em dados históricos. Os dias menos que uma média móvel contém, mais cedo pode detectar uma inversão de tendências. É devido à quantidade de dados históricos, que influenciam fortemente a média. Uma média móvel de 20 dias gera o sinal de uma reversão de tendência mais cedo do que a média de 50 dias. No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação de médias móveis, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usa uma combinação de várias médias móveis, que devem produzir um sinal ao mesmo tempo, antes que um comerciante abra sua posição no mercado. No entanto, uma média móvel atrasada atrás da tendência não pode ser completamente eliminada. Sinais de negociação Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar sinais de compra ou venda e esse processo é muito simples. O software de gráficos traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preços. Os sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, isso implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa um sinal de compra. Por outro lado, se o preço cruza sob a linha de média móvel e o mercado também encerra nesta área, ele sinaliza o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. Usando médias múltiplas Também podemos optar por usar movimentos múltiplos Médias simultâneas, para eliminar o ruído dos preços e especialmente os sinais falsos (whipsaws), que o uso de uma única média móvel gera. Ao usar múltiplas médias, um sinal de compra ocorre quando a menor das médias cruza acima da média mais longa, e. A média média de 50 dias ultrapassa a média de 200 dias. Por outro lado, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza sob a média de 200. Da mesma forma, também podemos usar uma combinação de três médias, e. Uma média de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a essa situação é considerado um sinal de compra. Por outro lado, a tendência descendente é indicada pela situação quando a linha média de 5 dias é menor do que a média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias é menor do que a média de 20 dias. Usando três médias móveis simultaneamente, limita a quantidade de falso Sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, pois esse sistema gera um sinal de negociação somente após a tendência estar firmemente estabelecida no mercado. O sinal de entrada pode ser gerado apenas um curto período de tempo antes da inversão das tendências. Os intervalos de tempo utilizados pelos comerciantes para calcular as médias móveis são bastante diferentes. Por exemplo, os números Fibonacci são muito populares, como o uso de médias de 5 dias, 21 dias e 89 dias. No mercado de futuros, a combinação de 4, 9 e 18 dias também é muito popular. Prós e contras A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que elas refletem várias regras básicas de negociação. O uso de médias móveis ajuda você a cortar suas perdas enquanto deixa seus lucros funcionarem. Ao usar médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre troca na direção da tendência do mercado, não contra ela. Além disso, em oposição à análise de padrões de gráfico ou outras técnicas altamente subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões comerciais, o que pode ajudar a psique dos comerciantes. No entanto, uma grande desvantagem das médias móveis é que eles funcionam bem apenas quando o mercado está em tendência. Por isso, em períodos de mercados agitados quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular, eles não funcionam de forma alguma. Esse período pode facilmente durar mais de um terço do tempo, portanto, confiar em médias móveis sozinho é muito arriscado. Alguns comerciantes, por isso, recomendam combinar médias móveis com um indicador que mede a força de uma tendência, como ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para seu sistema comercial. Tipos de médias móveis Os tipos de médias móveis mais utilizados são a média móvel simples (SMA) e a média móvel ponderada exponencialmente (EMA, EWMA). Este tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo de média móvel mais comum e mais comum. Calculamos isso resumindo todos os preços de fechamento de um determinado período, que posteriormente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a este tipo de média: leva em conta apenas os dados incluídos no período selecionado (por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias leva em consideração apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados Antes deste período). Também é muitas vezes criticado pela atribuição de pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados (ou seja, em uma média móvel de 10 dias, um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10). Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias deveriam ter mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria na redução do atraso das médias na tendência. Esse tipo de média móvel resolve ambos os problemas associados a médias móveis simples. Em primeiro lugar, aloca mais peso em sua computação para dados recentes. Também reflete, em certa medida, todos os dados históricos para o instrumento específico. Esse tipo de média é denominado de acordo com o fato de que os pesos dos dados para o passado diminuem exponencialmente. A inclinação desta diminuição pode ser ajustada às necessidades do comerciante. Stock Screener Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. 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