Trading Channel Breakouts com Moving Average Filters A tendência é o seu amigo. Wersquove todos ouviram isto. Em retrospecto ndash quase parece muito fácil. Comprar antes de uma tendência de alta prolongada e apenas o preço de passeio no caminho para cima. A tendência pode parecer tão limpa quando se olha para trás no tempo ndash que nós canrsquot imaginar sempre questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade ndash captura esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a subir, nos perguntamos se o trem já tinha deixado a estação se itrsquos muito tarde para colocar nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuar. Se o preço tivesse, por acaso, puxado para trás ndash perguntamos se ou não o movimento original era falso e começando a ser retraced em cima. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram durante anos. Isto é exatamente como o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, como o mercado estava fazendo novas elevações, ou novas baixas preço ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de trocar uma fuga é apenas que ndash identificar os pontos altos e baixos com que o comerciante queria olhar para o preço para executar nessa direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto nível, um rsquo ou um baixo lsquo. Pode-se esperar até que apenas altos ou baixos anuais (em um período de 12 meses) foram feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, que poderia ser uma tarefa tediosa como máximos anuais e baixos arenrsquot feitas com muita freqüência e negociação breakouts neste estilo iria deixar o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes têm procurado e encontrou maneiras de negociar este estilo enquanto ainda recebendo lsquoentries suficiente, rsquo para permanecer interessado na estratégia. Um dos métodos mais populares para fazer isso implica o uso de canais de preços. Os Canais de Preços mostrarão ao comerciante o mais alto eo menor ndash baixo para os últimos X períodos com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo ndash um canal de preço com uma entrada de 20 no gráfico horário EURUSD irá mostrar-nos a mais alta alta que foi atingido, ea menor baixa que foi atingido durante as últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novos mínimos são feitos ndash, o canal de preço mais baixo, em conformidade, moverá mais baixo, indicando que a menor baixa nos últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram este indicador de modo que como um alto novo foi feito ndash eles iriam por muito tempo e como os pontos baixos novos foram feitos ndash vão curtos. Esta é uma estratégia de canal de preço básico, utilizando cada violação acima e abaixo dos canais de preço de 20 períodos. Posições são fechadas quando um contador de sinal é gerado (exemplo ndash posição longa é fechada quando o preço atinge menor preço canal ea estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo ndash ao adicionar a estratégia de canais de preços para o gráfico ndash posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior ndash posições curtas sendo abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está ligado à faixa: posições longas que se abrem em resistência ou posições curtas que se abrem no suporte são interrompidas como preço falha para fazer novos altos ou baixos. Executando esta Estratégia básica de Preço de Canal em um gráfico horário do AUDUSD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de patrimônio abaixo, estamos a analisar uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que essa estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash a estratégia foi positiva (por aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas durante todo o período de teste o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8132009 para o período atual) em que a estratégia teria sido em uma posição global perdedor. Muitos comerciantes tentam mitigar o dano que pode ser apresentado à estratégia em mercados de gama limitada por apenas negociação breakouts em mercados que estão exibindo um longo prazo lsquotrend. rsquo Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Para o bem de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: O 2 Moving Average crossover. Ao empregar o 2 Crossover de média móvel como um filtro de tendências, a média de movimentação rápida acima da média de movimentação lenta implicaria a alta. Nestas condições, estaríamos apenas tomando as entradas longas sobre uma violação do canal de preço superior. Por outro lado ndash que seria apenas tomar posições curtas quando o Fast Moving Average está abaixo da média Slow Moving, e preço penetra o menor preço canal. A adição do filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de fuga. Usando uma entrada de 20 períodos para o Fast Moving Average e uma entrada de 100 períodos para o ndash Slow Moving Average podemos ver que a estratégia negociada com o que parece ser um pouco mais coerência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (ganho líquido no back-test com o Trend Filter agora está em 470,10 ou 9,4 no capital inicial), você deve notar que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva patrimonial. Mas e se nós quisemos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar o montante em risco em posições que eles abrem. Isso é muito normal com o Breakdance trading ndash como Breakouts falsos (vezes que o preço penetra a resistência, mas volta logo abaixo) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash o comerciante pode potencialmente mitigar o dano do lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permitindo que as posições que o comércio rentável para continuar a correr. Com a adição de paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma base por posição ndash garantindo que o risco de assumir novas posições vai ser adequadamente compensado pela quantidade que potencialmente poderia ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risco para recompensa razão (como é defendido como um mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), observamos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um lucro de 50 pip em cada posição que é aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta de mais de 100 do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usar canais de preços simples. E talvez ainda mais atraente, a estratégia agora back-testes com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado nos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem-vindo para fazer o download, testar e negociar com esta estratégia, assim como muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Trading Estratégias: Free Trading Estratégias: LEARN FOREX - Trading False Breakouts Você sabe que a tendência correta pode fazer o seu mês ou ano como um comerciante. Quem pode culpar os comerciantes por querer procurar tendências Não o fazemos e nós certamente recomendamos que você aproveite as tendências claras como o EURNZD abaixo quando as tendências se apresentam. No entanto, como um comerciante, você deve estar familiarizado com a forma de identificar um falso breakout sobre um legítimo break out. Muitos comerciantes tentam e forçar entradas de tendência quando uma fuga ocorre mesmo que o mercado não tem nenhuma intenção de honrar essa fuga. Qualquer seguidor de tendência está familiarizado com a sensação de entrar em um comércio ruim quando eles prematuramente entrou em um comércio. Parece uma armadilha. Itrsquos tempo que você venha a apertos e aprender a dizer se uma fuga é real ou se você deve desaparecer a fuga e tirar proveito do grande risco: recompensa ratios que estão disponíveis quando você perceber um falso breakout. Este artigo irá ajudá-lo a tirar proveito de fugas falsas que os comerciantes experientes gostam de comércio e que armadilhas novos comerciantes. Aqui estão as ferramentas que wersquoll usa para nos proteger contra ficar preso em um falso breakout. Média True Range (ATR) O indicador de média verdadeira faixa permite que você veja a volatilidade por trás do par negociação yoursquore medindo movimentos diários. Você pode usar ATR para testar a validade de uma fuga quando o preço fura suporte ou resistência. A razão pela qual usamos o ATR é para determinar a quantidade de pips o intervalo deve ser quebrado antes de entrar na tendência ou decidir enfraquecer a fuga. Como exemplo, o ATR (14) para AUDUSD é 68.0 pips a partir da leitura de todayrsquos. O ATR (14) para o GBPJPY é de 114,6 pips. Isso indica que o GBPJPY é 2 vezes mais volátil em termos de pip do que o AUDUSD. Gostaríamos de procurar uma fuga de uma gama acima de 68 pips e 114,6 pips, respectivamente, antes de entrar com a nova tendência. Se isto doesnrsquot ocorrer nós olhamos para fazer exame de um comércio da probabilidade elevada para trás na escala recentemente expandida com um sistema de gerência forte do dinheiro. Regra Uma das falhas de negociação falsas é que se doesnrsquot preço quebrar o intervalo pelo ATR, o breakout é falso e devemos desaparecer o movimento overextended. Se o par empurra através de mais do que o ATR, então estamos olhando para uma tendência legítima a seguir que agora deve estar em nossa lista de observação. Resistência do amplificador de suporte Com o passar do tempo, os comerciantes se concentram mais no suporte e resistência por uma razão. O mercado se concentra no apoio e na resistência. Você também deve determinar uma nova tendência ou um intervalo expandido. Suporte é visto como o chão que o preço repousa antes de disparar de volta para cima. Resistência é o teto que o preço atinge antes de rever para a faixa de preço. Se uma nova tendência quebra para o lado positivo, então o que era resistência agora se torna apoio. Suporte e resistência não exigem um indicador, mas um olho para olhar para o gráfico e ver quando os compradores parar de comprar em uma tendência de alta ou vendedores parar de vender em uma tendência para baixo. Recomendamos também que você os trate como uma cerca flexível em oposição a um piso de vidro ou teto que será quebrado se perfurado. Como isso se aplica a falso comércio breakout. Se você reconhecer uma falha falsa abaixo do suporte, você pode inserir uma entrada de compra perto de suporte (faixa baixa) e você pode ajustar o tamanho do comércio para que se o mercado inverter e voltar atrás suporte para bater sua parada, não mais de 2-5 é Arriscou no comércio. Encontrar níveis respeitados de apoio e resistência é muito útil para encontrar comércios de alta probabilidade. Muitos comerciantes profissionais sentem que os intervalos de negociação é uma maior probabilidade de configurar e que, porque as tendências a seguir é tentador, mas tem uma probabilidade baixa jogar para fora, theyrsquore melhor fora de furar a intervalos. Poucos métodos são tão válidos e tempo testado como a análise de Candlestick. Castiçais permitem que você veja o sentimento do mercado em tempo real para que você possa identificar pontos de inflexão como theyrsquore desenvolvimento. O sentimento é importante para que você saiba para que você possa ver quando os compradores estão indo para as saídas, quando uma fuga upside suposto ocorre. Da mesma forma, você pode olhar para velas em torno de apoio para ver se os vendedores perderam a confiança e não estão dispostos a prender a seu comércio. Isso permite que você tire proveito dos breakouts falsos em tempo real. Os dois sinais que vemos aqui são os sinais Bullish amp Bearish Engulfing, que são dois sinais de reversão muito fortes em pontos muito importantes no gráfico. Como uma nota lateral, padrões de castiçal assumir uma importância crítica em torno de apoio e resistência ou contra os principais níveis de pivô ou níveis de média móvel, porque é onde o sentimento dos comerciantes são a chave. Conhecimento de fugas falsas e como trocá-las adequadamente com ATR, suporte e resistência, e análise de castiçal pode adicionar muito a sua negociação. Lembre-se de ser sempre paciente e quando você vê o preço alertando você para uma nova tendência ou uma fuga falsa, você agora como abordá-lo com confiança. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Tylerrsquos, por favor clique aqui. Como identificar False Breakouts (O segredo é esta estratégia simples) A SF Box) Mas é ainda mais importante determinar quando O mercado foi rejeitado a partir desses níveis, ou melhor ainda, como detectar falhas falsas para que não fique preso por eles. Neste artigo vou explicar a metodologia que eu uso para determinar: Quando o mercado foi rejeitado de um importante nível de longo prazo Quando o mercado está negociando em um nível importante Falso Breakouts Antes de continuar, deixe-me perguntar uma pergunta: No gráfico Abaixo, você acha que o mercado já quebrou o nível 1,6233 para baixo Bem, veja a resposta mais adiante neste article8230 Resistência de amplificador de suporte Estudar a melhor maneira de desenhar o apoio e níveis de resistência está fora do escopo deste artigo, mas você pode ler sobre ele aqui. Há apenas algumas idéias que quero deixar claras: uma vez que o mercado atravessa um importante nível de suporte, ele se torna um importante nível de resistência e, da mesma forma, uma vez que o mercado atravessa um importante nível de resistência, torna-se um importante nível de suporte . Quando isso acontece, há uma mudança no equilíbrio entre oferta e demanda. O que foi considerado barato (o nível de apoio manteve o mercado de cair abaixo desta zona), torna-se caro eo mercado é susceptível de ser rejeitado novamente a partir deste nível. Isso se parece com isso: Agora, por que esses níveis são tão importantes Quando você abre seus negócios em torno desses níveis, o mercado é provável que continue a seu favor. Quando Long. Se estivermos perto de um importante nível de suporte, a probabilidade de nosso comércio crescer a nosso favor (já que o mercado era anteriormente rejeitado em torno desta zona ou nível) os touros superavam em número os ursos. Quando curto. Se ficarmos curtos perto de um importante nível de resistência, a probabilidade de nosso comércio aumentar a nosso favor (já que o mercado foi anteriormente rejeitado em torno desta zona ou nível) tem superados em número de touros. The SF Box: A chave para detectar falhas falsas Eles chave para detectar falhas falsas é considerar importante suporte e resistência a longo prazo como zonas (ou intervalos) em vez de níveis simples e isso é o que chamamos: A Caixa SF. Você pôde querer testar isto, puxar acima de todo o gráfico diário e você verá que os níveis importantes do apoio e da resistência são aprovados mesmo se você os move alguns pips acima ou para baixo. Portanto, a melhor maneira de definir os níveis de suporte e resistência a longo prazo é através da SF Box. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos para esclarecer este conceito. Vamos voltar ao gráfico que vimos no início do artigo (gráfico diário) e eu pergunto novamente: Você acha que o mercado já quebrou o nível de apoio A maioria dos comerciantes diria que sim e estaria à procura de oportunidades curtas. Id pensar duas vezes antes de olhar para shorts8230. E você poderia ver por que nos gráficos de curto prazo: Neste gráfico podemos ver que, realmente não importa se o mercado está negociando acima ou abaixo da linha azul (nível de longo prazo). O que realmente importa é se o mercado está negociando acima ou abaixo da SF Box (zona vermelha). E enquanto o mercado negocia entre o SF Box há muitas perguntas sem resposta: não sabemos se o mercado vai quebrar através deste nível, rejeitado a partir deste nível, etc Na verdade, não sabemos nada, não temos nenhuma informação sobre A direção futura do mercado (desde que negocie entre a SF Box). Incorporando a SF Box para o seu plano de negociação Usando este conceito, podemos desenvolver um plano de negociação como este: Valid Breakout Quando o mercado quebra abaixo da SF Box, neste caso eu só vou procurar oportunidades curtas. Rejeição válida Quando o mercado quebrar acima da Caixa SF, neste caso, eu só vou procurar oportunidades longas. Doente agora que, enquanto o mercado negocia entre a SF Box, Im não vai fazer nada. Mal pacientemente esperar. A partir de agora, quando o mercado se aproximar de um nível importante, pense na SF Box e faça seu plano de negociação. Agora é a sua vez8230 O que você acha sobre a caixa de SF Você usa outras estratégias para detectar falhas falsas Deixe-me saber no comments8230 ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS EMAIL Receba minhas idéias de comércio, análise, sinais e artigos para ajudá-lo a negociar melhor ProTradingNow Free EducationBreakout negociação pode Ser altamente rentável, mas ao mesmo tempo frustrante como muitas fugas têm uma tendência a falhar. A principal causa por trás da maioria destas fugas falsas no mercado forex são os grandes jogadores que intencionalmente causar pares para breakout, a fim de sugar em jogadores não suspeitos ou inexperientes. Breakout negociação é tudo sobre como aprender a evitar uma falsa breakout. Você precisa desenvolver um filtro de preço que pode ajudá-lo a tela de um falso breakout de uma verdadeira breakout para que você possa trocá-lo. Esta estratégia falsa de filtragem forex foram desenvolvidas especificamente para tirar proveito das fortes tendências no mercado que fazem altos mais altos, de repente fazer um baixo, falha, em seguida, inverter e fazer novos máximos. Agora, este tipo de uma configuração de comércio normalmente tende a ter uma taxa de sucesso muito alta como a maioria dos jogadores fracos no mercado obter liberado pela fuga falsa deixando apenas os jogadores fortes. Estes fortes jogadores de dinheiro real rapidamente reentrar no mercado e empurrá-lo ainda maior. É assim que você vai jogar essa estratégia. Procure um par de moedas fazendo uma alta de 20 dias. Procure este par fazer um mínimo de 2 dias nos próximos três dias. Agora, se este par comércios acima da elevação de 20 dias nos próximos 3 dias depois de fazer a baixa de 2 dias, vá por muito tempo, colocando a perda de stop alguns pips abaixo da baixa de 2 dias que você tinha identificado anteriormente. Proteja lucros usando uma parada de arrasto. Da mesma forma, no caso de você encontrar um par de moedas fazendo uma baixa de 20 dias, olhar para ele para reverter e fazer uma alta de 2 dias nos próximos três dias. Entrar em um comércio de curto se você encontrar este par negociação abaixo do mínimo de 20 dias nos próximos três dias depois de fazer a alta de 2 dias. Coloque o stop loss alguns pips acima do 2 dia de altura que você já identificou. Proteja seus lucros usando uma parada de arrasto. Baixe este altamente rentável Magic Breakout Forex Strategy por Tim Trush e Julie Lavrin GRÁTIS. Aprenda este poderoso método Fibonacci Retracement LIVRE que puxa 500 pips por comércio. Boa sorte
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